В целях поддержки финансовой стабильности и повышения стойкости банковской системы к возможным шокам ликвидности Правление Нацбанка Украины утвердило постановление «О введении коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)» — новый пруденционный норматив для украинских банков — коэффициент покрытия ликвидностью или LCR (англ. Liquidity Coverage Ratio).
Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) – норматив ликвидности, устанавливающий минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария (далее – чистый ожидаемый отток денежных средств).
Банк рассчитывает коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) ежегодно как соотношение высококачественных ликвидных активов к чистому ожидаемому оттоку денежных средств.
Банк относит к высококачественным ликвидным активам активы, соответствующие характеристикам и требованиям, установленным Нацбанком Украины.
Банк рассчитывает чистый ожидаемый отток денежных средств как разность совокупных ожидаемых оттоков и совокупных ожидаемых поступлений денежных средств. Совокупные ожидаемые поступления принимаются в размере не более 75 % совокупных ожидаемых оттоков.
Кроме того, банк определяет ожидаемые оттоки и ожидаемые поступления денежных средств с применением коэффициентов ожидаемых оттоков и ожидаемых поступлений, установленных Нацбанком Украины на основе стресс-сценария.
Банк осуществляет расчет коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) в соответствии с Методикой расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR), установленной Нацбанком Украины.
Постановление вступает в силу 01.03.2018 г.
(Постановление Правления Нацбанка Украины от 15.02.2018 г. № 13)
