Новини

Коефіцієнт покриття ліквідністю: новий норматив для банків

22.02.2018 / 16:10

З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності Правління Нацбанку України затвердило постанову «Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» — новий пруденційний норматив для українських банків — коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (англ. Liquidity Coverage Ratio).

Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) – норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого  очікуваного відтоку грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію (далі – чистий очікуваний відтік грошових коштів).

Банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відтоку грошових коштів.

Банк відносить до високоякісних ліквідних активів активи, що відповідають характеристикам та вимогам, установленим Нацбанком України.

Банк розраховує чистий очікуваний відтік грошових коштів як різницю сукупних очікуваних відтоків і сукупних очікуваних надходжень грошових коштів. Сукупні очікувані надходження беруться в розмірі не більше ніж 75 % сукупних очікуваних відтоків.

Крім того, банк визначає очікувані відтоки та очікувані надходження грошових коштів із застосуванням коефіцієнтів очікуваних відтоків і очікуваних надходжень, установлених Нацбанком України на основі стрес-сценарію.

Банк здійснює розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), установленої Нацбанком України.

Постанова набирає чинності з 01.03.2018 р.

(Постанова Правління Нацбанку України від 15.02.2018 р. № 13)